Сравнение TBG с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TBG с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 (^GSPC).

TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TBG и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TBG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TBG

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBG:

0.73

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

TBG:

1.08

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

TBG:

1.15

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TBG:

0.73

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

TBG:

3.25

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

TBG:

3.30%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

TBG:

14.75%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

TBG:

-14.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TBG:

-10.66%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

TBG

С начала года

-4.76%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.70%

1 год

9.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TBG: 0.73

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

TBG: 1.08

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

TBG: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

TBG: 0.73

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

TBG: 3.25

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TBG

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TBG и ^GSPC

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TBG

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и ^GSPC

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 9.98%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TBG

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TBG с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TBG и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBG и ^GSPC

TBG

^GSPC

Сравнение TBG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TBG и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество