PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 (^GSPC).

TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TBG и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBG:

0.58

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

TBG:

1.01

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

TBG:

1.14

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

TBG:

0.68

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

TBG:

2.50

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

TBG:

4.04%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

TBG:

15.08%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

TBG:

-14.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TBG:

-8.68%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.

TBG

С начала года

-2.66%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

-5.40%

1 год

8.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг риск-скорректированной доходности TBG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TBG и ^GSPC

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и ^GSPC

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 5.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...